PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSPF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPF и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности RSPF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.93%
9.35%
RSPF
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPF:

1.82

^GSPC:

1.98

Коэф-т Сортино

RSPF:

2.60

^GSPC:

2.65

Коэф-т Омега

RSPF:

1.33

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

RSPF:

2.36

^GSPC:

2.93

Коэф-т Мартина

RSPF:

9.08

^GSPC:

12.73

Индекс Язвы

RSPF:

2.93%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

RSPF:

14.65%

^GSPC:

12.59%

Макс. просадка

RSPF:

-81.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RSPF:

-6.20%

^GSPC:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPF имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.14%.


RSPF

С начала года

26.66%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

19.93%

1 год

26.25%

5 лет

11.65%

10 лет

10.88%

^GSPC

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSPF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPF, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.821.98
Коэффициент Сортино RSPF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.602.65
Коэффициент Омега RSPF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.37
Коэффициент Кальмара RSPF, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.362.93
Коэффициент Мартина RSPF, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.0812.73
RSPF
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
1.98
RSPF
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RSPF и ^GSPC

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.20%
-1.96%
RSPF
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и ^GSPC

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.34%
4.07%
RSPF
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab